Формулы эконометрики

Топ-50 формул по эконометрике с подробными объяснениями и примерами применения

Простая линейная регрессия
Регрессионный анализ
Основная модель для анализа зависимости между двумя переменными
Y = β₀ + β₁X + ε
Множественная регрессия
Регрессионный анализ
Модель с несколькими объясняющими переменными
Y = β₀ + β₁X₁ + β₂X₂ + ... + βₖXₖ + ε
Коэффициент детерминации
Качество модели
Показывает долю объясненной дисперсии
R² = 1 - (RSS/TSS)
t-статистика
Тестирование гипотез
Тест значимости коэффициентов
t = β̂ / SE(β̂)
F-статистика
Тестирование гипотез
Тест общей значимости модели
F = (RSS₀ - RSS₁)/(RSS₁/(n-k-1)) × (k)
Корреляция Пирсона
Корреляционный анализ
Мера линейной связи между переменными
r = Σ(x-x̄)(y-ȳ) / √[Σ(x-x̄)²Σ(y-ȳ)²]
Эластичность
Экономическая интерпретация
Процентное изменение Y при изменении X на 1%
E = (ΔY/Y) / (ΔX/X)
Тест Дарбина-Уотсона
Диагностика модели
Тест на автокорреляцию остатков
DW = Σ(eₜ - eₜ₋₁)² / Σeₜ²
Тест Бройша-Пагана
Диагностика модели
Тест на гетероскедастичность
LM = nR²
Информационный критерий Акаике
Выбор модели
Критерий для сравнения моделей
AIC = 2k - 2ln(L)